주식 연복리 20%를 얻고 싶지 않으세요? (BAA 공격형)

고민없이 매매를 할 수 있는 퀀트 투자!

이제 대망의 퀀트 투자를 시작한다.

(물리고 있던 주식을 아주 소량 탈출해서 자금이 생겼다.)

 

퀀트 투자를 시작하기에 앞서 기준이 되는 전략을 선정해야 한다.

평소 강환국님의 유튜브를 구독하는 한사람으로써 최근 영상을 시청하고, 책을 읽었다.

 

그 결과!

나는 최고 수익률을 자량하는 최신 전략 연복리20%이상의 "BAA 공격형"을 선택했다.

→ 나의 극단값을 측정해 보니 꽤 강한 것으로 확인이 되어 MDD 14.5%는 충분히 견딜 수 있다!

 

투자 전략 : BAA 공격형 (CAGR : 19.5%, MDD : -14.5%)

1. 매매 주기 : 월 1회 이상

→ 매월 1일에 매매 할 예정이다. (Back Data를 "야후 파이낸스"에서 가져오는데 월별 데이터가 1일이다.)

 

2.  매수 전략

- 카나리아 자산 4개 중 모멘텀 스코어가 0이하인 자산이 하나라도 있다면 포트폴리오 100%를 안전자산에 투자

- 매월 말 공격 자산의 모멘텀 스코어를 계산하여 모멘텀 스코어가 가장 높은 1가지 자산에 포트폴리오 100% 투자

- 카나리아 시그널 발생 시, 최근 수익이 가장 높은 안전 자산 3가지에 투자. 

  단, 현재 가격이 12개월 이동평균보다 낮은 안전자산은 BIL 또는 Cash에 투자

 

3. 참고

- 모멘텀 스코어 = (최근 1개월 수익률 *12)+(최근 3개월 수익률*4)+(최근 6개월 수익률*2)+(최근 12개월 수익률*1)

- 최근 수익 계산법 : 현재가격/12개월 이동평균

 

5. 백테스트

- 백테스트는 아래의 링크에서 자세하게 설명되어 있어 참고하길 바랍니다.

https://quantchobo.tistory.com/entry/BAA-%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EB%B0%B1%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8

BAA 전략 백테스트 연 복리 수익률 20% 동적 자산배분 전략

 

이제 22년 11월을 적용해 보겠다.

 

주가 기록은 "야후 파이낸스"에서 다운 받았고, 수익률/순위 등 계산은 엑셀의 함수를 설정해 놓았다.

아래와 같이 확인 결과, 카나리아 자산 4개 모두 스코어가 0이하이기 때문에 안전자산에 투자!

안전자산도 최근 수익 계산법으로 계산하여 순위를 매겨보니

1. DBC 

2. TIP

3. BIL

로 확인 되었다.

하지만 TIP는 12개월 이동평균보다 낮아 BIL 또는 CASH에 투자해야 하는데,

수수료를 아끼고자 CASH(달러 보유)로 투자!

이번달 투자는 "DBC 33.3%, CASH 66.6%"로 진행.

 

다음 리밸런싱은 12/1 진행 예정이다.

(이제 고민없이 매매를 진핼 할 수 있어 행복하다!. 잘 지켜나가자!)